凯利概率公式_凯利公式在线计算

大家好，今天我们将讨论凯利概率公式的相关知识，同时也会涉及凯利公式在线计算的内容，希望能为您带来新的认识，一起来看看吧！

本文目录

1. 凯利公式经典口诀是什么
2. 凯利公式是什么
3. 凯利公式如何计算

投资理财，是一门复杂的学问，其中充满了各种不确定性和风险。在众多投资理论中，凯利概率公式以其独特的魅力，成为了众多投资者心中的利器。本文将深入解析凯利概率公式，帮助大家更好地理解和运用这一投资工具。

什么是凯利概率公式？

凯利概率公式，又称凯利公式，是由美国数学家约翰·凯利在20世纪50年代提出的。该公式主要用于确定投资者在每次投资时应该投入的资金比例，以实现资金的最大化增长。

凯利概率公式的基本公式如下：

""[ f = ""frac{bp - q}{b} ""]

其中：

- ""( f "") 表示每次投资应投入的资金比例；

- ""( b "") 表示每次投资赢利时的赔率；

- ""( p "") 表示投资成功的概率；

- ""( q "") 表示投资失败的概率，即 ""( q = 1 - p "")。

凯利概率公式的原理

凯利概率公式基于以下原理：

1. 风险控制：通过控制每次投资的比例，降低整体投资风险。

2. 资金增长：在控制风险的前提下，实现资金的最大化增长。

3. 复利效应：通过持续投资，利用复利效应实现资金的快速增长。

凯利概率公式的应用

凯利概率公式在投资理财中有着广泛的应用，以下是一些常见的应用场景：

凯利概率公式的局限性

尽管凯利概率公式在投资理财中具有很高的实用价值，但同时也存在一定的局限性：

1. 数据依赖性：凯利概率公式需要依赖于历史数据和赔率等数据，而这些数据可能存在误差。

2. 风险承受能力：凯利概率公式适用于风险承受能力较强的投资者，对于风险承受能力较低的投资者来说，可能不太适用。

3. 市场波动性：市场波动性可能导致凯利概率公式的预测结果出现偏差。

总结

凯利概率公式是一种强大的投资工具，可以帮助投资者在控制风险的同时实现资金的最大化增长。投资者在使用凯利概率公式时，应充分了解其原理和局限性，并结合自身实际情况进行合理运用。在投资理财的道路上，只有不断学习和实践，才能更好地应对市场的变化，实现财富的持续增长。

凯利公式经典口诀是什么

凯利公式经典口诀：f=b*p-q/b（b为盈亏比，p为胜率，q为亏损概率，即q=1-p）。

例一:假设胜率50%

下注仓位百分比F=50%-（1-50%）/2盈亏比=50%-25%=25%，也就是说，如果你胜率

为50%（扔硬币正反面），正面赢200元，反面输100元，那么每次扔硬币，你最多投入25%仓

位。这样能将你倒霉连输的导致破产的概率降低！

例二：假设胜率60%

下注仓位百分比F=60%-（1-60%）/2=60%-20%=40%，也就是说当你胜率60%的情况

下，2比1盈亏比，你扔硬币正反面，你每次投入的仓位百分比是40%

例子三：假设胜率70%

下注仓位百分比F=70%-（1-70%）/2=70%-15%=55%，也就是说当你胜率70%的情况下，2

比1盈亏比，你扔硬币正反面，你每次投入的仓位百分比是55%

例子四：假设胜率80%

下注仓位百分比F=80%-（1-80%）/2=80%-10%=70%，也就是说当你胜率80%的情况下，2

比1盈亏比，你扔硬币正反面，你每次投入的仓位百分比是70%

凯利公式是什么

凯利公式的经典口诀是：f*=bp-q/b(f*=现有资金应进行下次投注的比例. b=赔率. p=胜

利机会. q=输的机会一般等于 1-p）

举个抛硬币的例子吧，两个人玩猜正反，你猜之前先给我一笔钱，如果抛出来后的结果证明你

错了，那这笔钱就归我；而如果你猜对了，我就把你之前给我的那笔钱全额退还，同时再多给

你两倍，也就是说，赔率定到一赔二。因为抛硬币正反面出现的概率是50%∶50%，但你参与

的赔率是1比2，所以显然游戏规则是有利于你的。

虽然规则对你有利，但你也不能一把all in，把钱全部都投上。为什么？因为虽然赔率是1比2，

但如果你all in的话，只要猜错了一局，后面也没有继续玩下去的本钱了。这个时候，凯利公式

就要派上用场了。

硬币抛出来只有正反两面，猜对猜错一半对一半，这里成功概率是50%，也就是凯利公式中那

个字母p=50%，而失败概率q，正好等于1-p，这里同样也是50%。而这里的赔率b=2，也就

是当你对了，能多赚两倍的本金。这么算下来是25%，也就是说，每次下注，只出你当前拥有

资金的25%，就能够最大化你的收益。

在玩的过程中随着你盈盈亏亏，资金净值也会上下波动，不过这些都没关系，你只要记得，

成功率和赔率不变的情况下，每次都下注当前资金的25%，这样长期来看，你的收益会最大

化，而且这种方法最大程度保证了你的资金安全，避免了因为连续几次猜错就把本金输光的情

况出现。

凯利公式如何计算

凯利公式的经典口诀是：f*=bp-q/b(f*=现有资金应进行下次投注的比例. b=赔率. p=胜

利机会. q=输的机会一般等于 1-p）

举个抛硬币的例子吧，两个人玩猜正反，你猜之前先给我一笔钱，如果抛出来后的结果证明你

错了，那这笔钱就归我；而如果你猜对了，我就把你之前给我的那笔钱全额退还，同时再多给

你两倍，也就是说，赔率定到一赔二。因为抛硬币正反面出现的概率是50%∶50%，但你参与

的赔率是1比2，所以显然游戏规则是有利于你的。

虽然规则对你有利，但你也不能一把all in，把钱全部都投上。为什么？因为虽然赔率是1比2，

但如果你all in的话，只要猜错了一局，后面也没有继续玩下去的本钱了。这个时候，凯利公式

就要派上用场了。

硬币抛出来只有正反两面，猜对猜错一半对一半，这里成功概率是50%，也就是凯利公式中那

个字母p=50%，而失败概率q，正好等于1-p，这里同样也是50%。而这里的赔率b=2，也就

是当你对了，能多赚两倍的本金。这么算下来是25%，也就是说，每次下注，只出你当前拥有

资金的25%，就能够最大化你的收益。

在玩的过程中随着你盈盈亏亏，资金净值也会上下波动，不过这些都没关系，你只要记得，

成功率和赔率不变的情况下，每次都下注当前资金的25%，这样长期来看，你的收益会最大

化，而且这种方法最大程度保证了你的资金安全，避免了因为连续几次猜错就把本金输光的情

况出现。

本文关于凯利概率公式和凯利公式在线计算的解析就到这里了，希望可以帮到您！